Empyrical 是一个知名的金融风险指标库。它能够用于计算年平均回报、最大回撤、Alpha值、Beta值、卡尔马率、Omega率、夏普率等。它还被用于zipline和pyfolio,是Quantopian开发的三件套之一。
下面就教你如何使用 Empyrical 这个风险指标计算神器。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南。
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖 :
- Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
- MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
- 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install empyrical
2. Empyrical 基本使用
计算最大回撤,你只需要从 empyrical
库中引入 max_drawdown
,将数据作为参数传入计算,一行代码就能实现:
import numpy as np
from empyrical import max_drawdown
returns = np.array([.01, .02, .03, -.4, -.06, -.02])
# 计算最大回撤
max_drawdown(returns)
# 结果:-0.4472800000000001
同样地,如果你需要计算alpha和beta指标:
import numpy as np
from empyrical import alpha_beta
returns = np.array([.01, .02, .03, -.4, -.06, -.02])
benchmark_returns = np.array([.02, .02, .03, -.35, -.05, -.01])
# 计算alpha和Beta值
alpha, beta = alpha_beta(returns, benchmark_returns)
print(alpha, beta)
# 结果:-0.7960672549836803 1.1243025418474892
如果你想要计算夏普率,同样也是一行代码就能解决,只不过你需要注意这几个参数的意义:
import numpy as np
from empyrical import sharpe_ratio
returns = np.array([.01, .02, .03, -.4, -.06, -.02])
# 计算夏普率
sr = sharpe_ratio(returns, risk_free=0, period='daily', annualization=None)
print(sr)
# 结果:-6.7377339531573535
各个参数的意义如下:
参数 | 数据类型 | 意义 |
---|---|---|
returns | pandas.Series | 策略的日回报,非累积。 |
risk_free | float | 本周期内的无风险利率 |
period | str, optional | 确定回报数据的周期,默认为天。 |
annualization | int, optional | 交易日总数(用于计算年化)如果是daily,则默认为252个交易日。 |
3.更多的指标
Empyrical 能提供使用的指标非常多,这里就不一一介绍了,基本上用法都和夏普率的计算方法差不多,这里介绍他们的方法和参数。
3.1 omega_ratio
empyrical.omega_ratio(returns, risk_free=0.0, required_return=0.0, annualization=252)
参数 | 数据类型 | 意义 |
---|---|---|
returns | pandas.Series | 策略的日回报,非累积。 |
risk_free | float | 本周期内的无风险利率 |
required_return | float, optional | 投资者可接受的最低回报。 |
annualization | int, optional | 交易日总数(用于计算年化)如果是daily,则默认为252个交易日。 |
3.2 calmar_ratio
empyrical.calmar_ratio(returns, period='daily', annualization=None)
参数 | 数据类型 | 意义 |
---|---|---|
returns | pandas.Series | 策略的日回报,非累积。 |
period | str, optional | 确定回报数据的周期,默认为天。 |
annualization | int, optional | 交易日总数(用于计算年化)。如果是daily,则默认为252个交易日。 |
3.3 sortino_ratio
empyrical.sortino_ratio(returns, required_return=0, period='daily', annualization=None, _downside_risk=None)
参数 | 数据类型 | 意义 |
---|---|---|
returns | pandas.Series | 策略的日回报,非累积。 |
required_return | float | 最小投资回报 |
period | str, optional | 确定回报数据的周期,默认为天。 |
annualization | int, optional | 交易日总数(用于计算年化)。如果是daily,则默认为252个交易日。 |
_downside_risk | float, optional | 给定输入的下跌风险。如果没有提供则自动计 |
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