NVIDIA Grace Hopper超级芯片支持金融平台Murex MX.3

领先的金融技术公司 Murex 正在其交易和风险平台中测试超级芯片架构。

2008 年金融危机爆发后，风险管理法规日趋严格，巴黎交易和风险管理软件公司 Murex 的量化研究主管 Pierre Spatz 预计银行将把重点放在减少计算支出上。

为了实现性能和能效的最大化，Spatz 采用了 NVIDIA 的 CUDA 和 GPU 加速计算技术。

该公司的量化团队一直在寻求最新技术，并已开始试用 NVIDIA Grace Hopper 超级芯片，以帮助客户更好地定价和管理衍生品合约的信用与市场风险。

每天有 65 个国家的 60,000 多名用户使用 Murex MX.3 平台。该平台能够协助银行、资产管理公司、养老基金和其他金融机构进行各类资产的交易、风险和操作。

借助由 Grace Hopper 驱动的 MX.3 管理风险

金融机构需要有高性能计算基础设施，才能在大量数据上运行风险模型，以便进行定价和风险计算，并提供实时决策能力。

MX.3 适用范围覆盖了信用风险和市场风险、BASEL 资本标准、交易账簿的基本审查、x 估值调整（XVA）等。XVA 可用于与衍生品合约相关的各类估值调整，如信用价值调整（CVA）、保证金价值调整、资金估值调整等。

Murex 目前正在MX.3平台上测试将 Grace Hopper 用于 XVA 计算以及各类资产的市场风险校准、定价评估、风险敏感度和损益计算。

Grace Hopper 在加快计算速度的同时，还降低了 Murex 平台的功耗。

Spatz 表示：“在 CVA 等交易对手信用风险工作负载方面，Grace Hopper 是最佳选择，其利用异构架构将 CPU 和 GPU 计算以独特的方式相结合。就风险计算而言，Grace 处理器同时实现了最快的速度和极高的能效，让绿色 IT 金融交易成为现实。”

Murex 研发实验室注意到，在 MX.3 中运行 XVA 工作负载时，与基于 CPU 的系统相比 Grace Hopper 的能耗可降低至其 1/4 ，性能则提高了 7 倍。

使用 Grace Hopper 为 MX.3 中的

外汇障碍期权定价

障碍期权是一种金融衍生工具，其收益取决于标的资产价格在期权合约有效期内是否达到或越过指定阈值。为了给外汇（FX）障碍期权定价，Murex 使用了其旗舰产品和最新的随机局部波动率模型，并且注意到了它们在 Grace Hopper 上运行时的显著性能提升。

定价评估通过 2D 偏微分方程执行，在 Grace Hopper中基于 Arm 架构的 NVIDIA Grace CPU 上进行该评估更具成本效益。在 Grace Hopper 上使用 MX.3 对该衍生工具进行定价的速度较 Intel 至强 Gold 6148 提高了 2.3 倍。

NVIDIA Grace CPU 还能显著提高外汇障碍期权测算时的能效（按每服务器瓦数计算），提升幅度高达 5 倍。

基于此，Murex 表示 NVIDIA 的下一代加速计算平台正在推动资本市场量化分析高性能计算的节能降本。