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这本书的目的是提供熟悉的理论和实际方面的卡尔曼滤波，包括现实世界中的问题在实践中作为例证。材料包括卡尔曼滤波的基本技术背景和更实际的实现方面：如何在数学模型中表示问题，分析估计器作为系统设计参数函数的性能，在数值稳定算法中实现机械化方程，以及ESS的计算要求，测试结果的有效性，并监测滤波器的运行性能。这些是这个主题的重要属性，在理论处理中经常被忽视，但对于将理论应用于现实问题是必要的。
在本第三版中，我们介绍了过去几年卡尔曼滤波在实现和应用方面的重要进展，包括非线性滤波的自适应、更为稳健的平滑方法以及在导航方面的应用。
Matlab1中提供了所有软件，因此用户可以利用其出色的绘图功能和编程界面，该界面非常接近用于定义卡尔曼滤波及其应用的数学方程。关于matlab软件的更多信息，请参见附录A。
软件的包含实际上是一个必要的问题，因为如果没有计算机来实现它，卡尔曼滤波将不会非常有用。它为学生提供了一个更好的学习体验，让他们通过观察卡尔曼滤波器的实际工作来发现它的工作原理。
卡尔曼滤波在计算机上的实现也说明了有限字长算法的一些实际考虑，以及为保持结果的准确性而需要其他算法的必要性。如果学生希望应用自己所学的知识，那么她或他必须经历其工作和失败，并学会识别差异。
这本书是作为一个文本组织的随机过程入门课程在高级水平和作为一年的研究生水平课程卡尔曼滤波理论和应用。它也可用于自我指导或由不熟悉该学科的实践工程师和科学家进行审查。下面的章节级依赖关系图说明了材料的组织，它显示了每个章节的主题如何依赖于其他章节的材料。图中的箭头表示建议的研究顺序。另一个框上方的框和箭头连接的框表示，上框表示的材质是下框中主题的背景材质。
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