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离散序列AR模型定阶方法研究_衡思坤
离散时间序列模型一般分为滑动平均 （Moving Average，简称 MA）模型、自回归（Autoregressive，简称 AR）模型、自回归滑动平均（ARMA）模型三种，三种模型可以互相转化。其中 AR 模型比其它两种模型计算简单，许多研究人员喜欢采用 AR 模型。本文介绍了 AR 模型及其参数计算方法， 结合具体实例分别用 Gram-Schmidt 正交法、奇异值分解法、Levinson-Durbin 递推法， 确定 AR 模型阶数， 并进行比较分析。结果表明：GramSchmidt 正交法所得模型的阶数、计算时间、精确度都较为适中， 适合在 AR 模型的研究中推广普及。
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